在投资市场中,有各种各样的投资策略和方法,其中,在弱势市场中时有对冲作用的市场中性策略受到普遍欢迎。那股票市场中性策略是什么意思?下面就由小编为您介绍。
在投资市场中,有各种各样的投资战略和方法,其中在弱市场中有对冲作用的市场中性战略受到普遍欢迎.那股市中性战略是什么意思?以下是边肖的介绍.
.股市中性的中性战略是指同时构筑多头和空头支票对冲市场风险,在市场上涨和下跌的环境下可以获得稳定收益的投资战略,市场的中性战略主要基于统计套期保值的量化分析.
.股市中性战略包括什么
.股市中性战略包括统计套期保值和基本套期保值两种基本类型.
.统计套利是一种基于模式的中短线投资策略,利用量化分析和技术分析方法挖掘投资机会,这种策略又分成对交易、母婴公司交易和多种交易.
.基本面套期保值主要是在某行业建立投资组合:购买行业领先企业,同时销售行业衰退迹象的企业.
.股市中性战略的优势是
.
(1)提供分散的组合,许多华尔街公司采用这种战略
.(2)随着交易成本的降低,边际利润上升
.(3)低风险
.
(4)牛市、熊市表现相同
.(5)根据市场中性战略构建的资产组合与其他资产类的关联性小,对市场的影响小
.(6)比直接交易的压力小.
.但这种战略本质上很复杂.需要应用复杂成本高的计算机模型分析数据,辅助决定长短仓库中股票的选择的股票的选择取决于基金经理,因此可以产生完全不同的收益和风险的战略成本也很高,组合频繁变化维持长短仓库,并非所有股票都能卖空,基金经理一般卖空流动性非常好的股票.
.另外,市场的中性投资战略并不是没有风险的套期保值,其危险性是,尽管利用先进的数量分析技术,但资产组合中的长短头寸最终决定了哪个股票是多头,(哪个股票是空头支票)是基金经理主观判断的表现,如果判断错误或多头股票的表现不同于空头支票的表现,这个战略就会失败,受到非常大的损失.其次,金融市场参与者是有独立意识的独立判断者,无论多么深刻的数学工具和多么有经验的基金经理,都不能永远做出正确的判断.
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