量化交易是什么

近年来，量化交易也在中国投资界被炒鱿鱼，实际上量化交易并不像大家想象的那么神秘，很多交易者无意识地使用量化交易的方法，只是自己不知道或者不知道其中的妙处.以下是金投网小编介绍的量化交易.

1、量化交易概念

量化交易主要利用数学公式构建模型，通过大量数据判断未来的价格动向，通过程序选择股票的方式.其选股非常广泛，垄断面达到数百股甚至数千股，排除急剧上涨等人为因素，纪律性强.

量化交易有两个含义.一是狭义上，指量化交易的内容，将交易条件转化为程序，自动订购；二是广义上，指系统交易方法，指整合的交易系统.也就是说，根据一系列交易条件和智能辅助决策系统，结合丰富的就业经验和交易条件，在交易过程中管理风险控制.

量化交易至少应包含五个要素：

(1)购买和销售的信号系统.

(2)牛市或熊市方向指引，如用200日均线分辨熊市中系统风险的规避.

(3)仓位管理和资金管理.

(4)风险控制，利用信号源确定停止位置，利用资产曲线和权益曲线进行判定和管理.

(5)投资组合、不同投资品种、不同交易系统(功能和参数不同，速度慢)和不同时间周期组合.现在分散组合，使交易账户的变动更加稳定.

量化交易最重要的是形成决策机制.简而言之，交易系统起着宪法的作用，不是所有的具体法令，其馀的细节由驾驶员以经验、感觉来处理.

2、量化交易的特点

量化交易是比较新的概念，其最鲜明的特征是运用模型.量化交易的主要特点如下.

(1)投资视角广.计算机高效准确处理海星信息，在所有市场寻找更广泛的投资机会.

(2)纪律性.严格的纪律性是量化交易明显区别于自主投资的重要特征.严格执行量化交易模式的投资决定，而不是随着交易者变化而随意修改.纪律的好处有很多，可以克服人性的弱点，如恐惧、贪婪、幸运心理、认知偏差等.

(3)系统性.量化交易的系统特征主要包括多层次量化模型、多角度观察、大量数据观察等.多层次模型主要包括行业选择模型、大型资产配置模型、精选股票模型等.多角度观察主要包括宏观周期、评价、成长、收益质量、市场结构、分析师收益预测、市场情绪等多个角度的分析.

(4)及时性.及时快速跟踪市场变化，不断发现能提供巨额收益的新统计模式，寻找新的交易时机.

总的来说，量化交易的主要特征是买卖股票，不是由人的主观判断决定的，而是由量化模型决定的.量化交易是科学的方法，有严格的分析和计算，由数据和模型决定.即使是简单的低股价收益率投资方法，只要能严格执行，就能获得巨额利益.

3、量化交易的优势

(1)投资业绩稳定.量化交易业绩依赖的是多次大概率事件产生的利积累，达到其要求才能进入人类，因此就像大学入学考试一样.只有达到合格分数线才能合格，经过多个步骤，逐步检查.大幅度提高成功率.虽然不能保证一次可以赚钱，但是可以在一定的时间内赚钱.即以概率取胜.这主要表现在两个方面.一是量化交易从历史数据中不断挖掘未来重复的历史规律，利用二是以一组股票获胜，而不是以一组股票获胜.从投资组合理念来看，是捕捉大概率获胜的股票.不是把婴儿押在一个股票上.

(2)克服人性弱点，实现理性投资.在容易失去理性的情况下保持理性，在市场反应过度、失去理性的情况下，可以立即把握时机.

(3)成功复制也容易复制是其最大的优点.量化模型的目标通常是市场的某种群体，只要模型的要求能够进入程序，过程就可以反复使用.这就像猎豹杀死动物一样，首先要选择目标.这个标准当然是老弱病，行动迟缓，然后是时机的选择，自己必须做好充分的准备，下落不明，自信，斗志高涨，对方疏忽，放松警惕，埋头吃饭.只有这样才有极高的成功率，猎豹的一生几乎都在复制这样的过程.

(4)信息处理能力强.个人交易进入证券市场，对市场的各种信息一定很茫然，量化交易对信息的处理能力更强.我们对证券市场感觉像海一样，在广阔的海洋中，为了持续获得回报，需要指导.这个指导是我们的交易模式，就像广阔的证券市场航行时的GPS一样.

以上就是金投财经网小编为大家介绍的量化交易有哪些，更多的财经知识请关注金投财经网.

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