突破交易中,最郁闷的自然是遇上假突破。假突破往往意味着亏损,如何规避假突破或者减少假突破的损失,便是一个成功的突破交易者必须解决的问题。笔者认为,应对假突破必须掌握以下“三宝”。
应对股票假突破必须掌握哪些知识
金投股票讯,通常,突破交易是技术交易者,尤其是趋势交易者惯用的一种交易策略。突破交易中,最郁闷的自然是遇上假突破。假突破往往意味着亏损,如何规避假突破或者减少假突破的损失,便是一个成功的突破交易者必须解决的问题。笔者认为,应对假突破必须掌握以下“三宝”。
法宝之一:增加价格过滤带
有效突破,是股市技术分析中一个重要概念。传统上判定有效突破的标准有两条:(1)突破幅度超过3%;(2)突破时间超过3天。这两条标准中,第一条其实就是通过设置一个3%的价格过滤带来过滤假突破。设置过滤带的好处很显然,可以有效防范那些对突破位浅尝辄止的假突破。当然,价格过滤带是一种“有损”应对,由于你是在股价突破事先设定的突破位3%之后才建仓,所以这3%的利润就赚不到了。若这之后依然是亏损的交易,则要多亏损3%。
当然,3%的过滤带规则仅适用于日线,且未必对所有品种都适用,所以更常用的方法是使用真实波幅(ATR)作为辅助手段来设置过滤带。ATR是近年技术分析界大行其道的一个概念,被用来衡量分析对象单周期的波动。要计算ATR,首先要计算波幅(TR)。TR为以下的最大者:1、当前的最高减去当前的最低值;2、当前的最高值减去前收盘的绝对值。
而ATR则是指定周期内TR的平均值。你可以在原先设定的突破位基础上加上一个ATR作为入市位,那么低于这个水平的突破都被忽略。由于ATR是根据过去一段时间的波动计算而得,所以小波动品种的ATR会小于大波动品种,短时间周期的ATR会小于长时间周期。
法宝之二:巧用时间止损
笔者通过实践发现,有效突破定义中的第二条,其实也是一种应对假突破的技术,也就是用时间止损。和过滤带希望过滤掉假突破不同,时间止损强调的是假突破后尽快离场,从而减少假突破带来的损失。
巧用时间止损,是基于这样一种现状:成功的突破,一般都是干脆利落的,往往是快速突破你设定的突破位,然后快速远离突破位,从而使你出现盈利。与之相反的是,假突破往往是扭扭捏捏,要么轻触突破位后就反向运动,要么就是勉强突破突破位后止步不前。利用这样的特性,在突破之后2至3个时间单位(日线图上即天,小时图上则是小时)后,市场依然没有出现有利于你的运动,你就可以认为这不是一波成功的突破,从而离场。这样虽然可能出现亏损,但是与“被止损”亏损相比,往往是微乎其微,如此便可减少假突破的损失。这种应对方法由于不会提高你的入市位,所以是一种“无损”应对。不过若市场在轻触突破位后快速出现大幅度的反向运动,那么2至3个时间单位,同样可能让你出现严重损失。
法宝之三:分批建立仓位
所谓分批建仓,其实是在价格过滤带基础上的一个扩展。它的核心思想是放弃全仓买入或卖出的模式,而是将整个仓位分成3批或者4批。每批设置不同的价格过滤带,从而可以比较平滑,以较小成本过滤掉不同程度的假突破。
这里笔者以一个最简单的网格交易模型为例,假设模型决定当某股票价格突破20元时买入,在22元时获利了结,若跌破18元则止损离场。为了避免假突破造成的损失,所以决定利用ATR进行分批入场,此股票的ATR为0.4,所以就是用1个ATR三层建仓的方式来买入,分别在20元、20.2元和20.4元建仓。假设我们拥有的资金总计是3万元,那么在不分批建仓时,可能盈利和可能亏损均为3000元。但是引入分批建仓后,情况就复杂了。
先来看最简单的两种:第一种是三层仓位全部建仓,并且实现盈利。由于有两层价位略高,所以总盈利是2675.4元,是不分批建仓时3000元的89.18%;第二种是三层仓位全部建仓,并且依然亏损,由于买入成本小幅提高,所以亏损为3265.58元,是不分批建仓时3000元的108.85%。
赚时少赚,亏时多亏,看起来分层建仓似乎没什么好处嘛。其实,还有两种情况我们尚未分析,第一种就是假突破上破20元,但未到20.2元,由于只触及了第一层建仓,所以之后亏损的也仅是第一层对应的亏损,为1000元,仅为全仓时的三分之一;第二种则是假突破上破20元,但未到20.4元。由于只触及了前两层建仓,所以之后亏损的也仅是前两层对应的亏损,为2089.11元,仅为全仓时的69.64%。可见在遭遇那种浅尝辄止的假突破时,分层建仓可以极大降低损失。
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