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基金波动率是什么？如何计算呢？

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2018-1-29 16:59:56

基金波动率是什么？如何计算呢？基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面。

基金波动率是什么？如何计算呢？基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：

1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；

2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；

3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。

基金波动率如何计算？

其中：

Sigma（A）表示历史年化标准差（历史年化波动率）

Sigma（M）表示月度总回报率的标准差

n 表示计算期间所含月数

TRt 表示第 t个月的基金总回报率（按各基金具体披露净值时间计算相应的每月回报率。）

TR 表示n 个月的基金总回报率平均值

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