什么是量化投资基金?量化投资基金曾经一度风靡市场,但是现在的热度似乎明显得消退了。据了解,业内依然有很多投资者只听过其名但并不了解其本质。
什么是量化投资基金?量化投资基金曾经一度风靡市场,但是现在的热度似乎明显得消退了。据了解,业内依然有很多投资者只听过其名但并不了解其本质。今天,小编就来和大家好好说一下什么是量化投资基金。
所谓量化投资,简单地说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析,利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据,以得到最优的投资组合和投资机会。
量化投资者搜集分析大量的数据后,借助计算机系统强大的信息处理能力,采用先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机程序在全市场捕捉投资机会并付诸实施,克服了投资者情绪波动的影响,使投资的稳定性大为增加,避免因市场极度狂热或悲观的情况而导致做出非理性的投资决策,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。用一句话说,就是利用电脑帮助人脑处理大量信息。
量化投资有何特点
1、强烈的投资纪律性
量化投资要求投资者充分依赖和相信模型,严格执行数量化投资模型所给出的投资建议,而不是依靠感觉,它能够克服人性贪婪、恐惧、侥幸心理等弱点,同时也可以克服投资选择中的认知偏差。
2、多层次、多角度投资
多层次主要表现为资产配置比例、行业选择以及个股精选三个方面,一个完整的量化投资策略会涵盖这三个层次的具体模型,依靠多个模型综合评估并选择投资方式。多角度是指在全市场环境下,从宏观周期、市场结构、股票估值、成长性、盈利能力及市场反应等多个角度进行投资分析,力求取得稳定、可持续、高于平均的超额回报。
3、寻找估值洼地的套利思想
量化投资通过全面系统性的技术分析,发掘出那些被错误定价、错误估值了的证券,并从中寻找套利机会,买入低估的,卖出高估的。
量化投资的优势有哪些?
1)量化投资系统性:通过多层次的量化模型多角度的去观察及海量数据的观察,捕捉许多的投资机会。
2)量化投资纪律性:严格执行数量化投资模型所给出的投资建议,可以克服人性最大的弱点。
3)量化投资准确性:准确客观的评价交易机会,克服主观情绪的偏差,通过全面、系统性扫描捕捉错误定价和错误估值带来的机会。
4)量化投资分散化:即靠概率取胜。这表现为:一是定量投资不断从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以使用,这些历史规律都是有比较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜的,而不是一个或几个股票取胜,从投资组合的理念来看也是捕获大概率获胜的股票,而不是押宝到单个的股票上。
5)量化投资及时性:能及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够提供超额收益的新统计模型,寻找新的交易机会。
相关推荐
- 基金组合投资有哪些优势?
- 基金组合投资有哪些优势?投资基金的一大优势就是组合投资分散风险,通常一只基金会投资几十只甚至上百只股票,我们购买基金就等于用很少的钱投资了一篮子股票。
- 基金定投攻略 购买基金 基金知识 基金 0
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 格隆汇ETF日报 | 近300亿!黄金ETF交易火爆
- 格隆汇基金日报 | 崔宸龙减仓!徐彦新进这家公司
- 格隆汇基金日报 | 丘栋荣、施成一季度重仓股曝光!
- 格隆汇基金日报 | 葛卫东罕见出手“被套”!谢治宇、施成减仓
- 格隆汇ETF日报 | 200亿级黄金ETF诞生!
- 格隆汇ETF日报 | 竞争白热化!一周24只ETF联接基金发售
- 格隆汇基金日报 | 邓晓峰、冯柳、董承非新动态曝光!
- 董承非、但斌出手!买入这些ETF
- 格隆汇基金日报 | 傅鹏博减仓!萧楠新进这家公司
- 基金一季报 | 3300亿元一季度流入ET市场,沪深300ETF狂吸金
- 打造核心资产新标杆,银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情,这只指数增强基金来帮你
- 银行理财,26.80万亿元!公募基金继续领先
- 公募基金最新规模:27.6万亿元!
- 日经ETF太火!基金公司紧急内部“借”QDII额度?
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金,十项“坚守”!
- 多重积极因素共振!华泰柏瑞基金韩勇:积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 差异化发展新思路 中科沃土基金集体经济投资资管项目启动
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?
- 2019年9月02日QDII基金定投收益排名