ETF基金套利有哪些招式?玩转ETF基金三招!套利,可谓是ETF的天生属性——事实上ETF相比传统封闭式基金的最大优势,也就在于存在套利机制,使得其市价大体与保持一致,
ETF基金套利有哪些招式?玩转ETF基金三招!套利,可谓是ETF的天生属性——事实上ETF相比传统封闭式基金的最大优势,也就在于存在套利机制,使得其市价大体与保持一致,而不似封闭式基金往往出现10%甚至20%以上的溢价或折价。当然,ETF套利,玩法多多。
一、ETF间套利。在美国这样的发达市场,往往有多个ETF跟踪同一个标的。既然是跟踪同一个标的,理论上上述ETF的价格走势应该保持一致。但是,由于投资者对于同一标的不同ETF的追捧程度不同,这些ETF之间往往会出现轻微的走势差距,有的溢价有的折价,这时候做多折价ETF同时做空溢价ETF,然后待两个ETF均回归均值之后再平仓,就可以套利。
除了跟踪同一个标的的ETF外,类似标的的ETF之间也可以用类似的玩法。如在香港市场有跟踪新华富时50指数的ETF也有跟踪沪深300指数的ETF,由于这两个指数一般被认为走势相近,所以也存在套利的可能。这种套利方法,门槛较低,即使是普通投资者也可以进行,当然大型机构因为有电脑监控大量ETF,再加上交易费用低,更具优势。
二、ETF和股票之间套利。ETF,其实就是一揽子股票的一个集合。所以当我们发现一个ETF溢价的时候,可以做空ETF同时做多ETF所持有的股票;反之当ETF折价时则是做多ETF同时做空ETF所持有的股票,一旦溢价/折价消失,平仓即可捕捉到相应的套利空间。
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