国债ETF基金在国债期货交易中有什么用?本文将从海外经验入手,分析国债ETF在国债期货交易中的投资价值。
国债ETF基金在国债期货交易中有什么用?本文将从海外经验入手,分析国债ETF在国债期货交易中的投资价值。
1、中国国债现货市场基础较好,能够为期货市场活跃度提供保证
美国国债期货市场的运行通常有如下特征:10年期国债期货最活跃,其次是5年期,然后是20年期到期月份最近的国债期货合约成交较活跃,往往是主力合约到期月份越远,成交量越不活跃,甚至没有成交。
目前中国国债期货仿真交易只有5年期,从整体来看中国国债期货合约设计与美国有非常高的相似度。除了合约票面利率、最小变动价位等细节不同之外,单就可交割债券范围上看,我国国债期货可交割债券范围远远大于美国5年期国债期货。我国5年期国债期货可交割债券是剩余期限在4-7年内的国债,这类型债券在债市中规模占比较高。而美国5年期国债期货可交割债券仅为剩余期限为4.17年-5.25年内的国债。我们可以认为现券基础丰富,相应的期货合约越活跃。因此中国国债期货现货基础还是不错的。
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