如何利用ETF基金来套利？五大ETF的套利绝招介绍！

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2017-3-6 16:59:39

如何利用ETF基金来套利？五大ETF的套利绝招介绍！自2009年10月底工银瑞信央企50ETF基金上市以来，以ETF为代表的交易所交易基金开始启动扩容，一时间，ETF成为市场备受关注的投资品种。

如何利用ETF基金来套利？五大ETF的套利绝招介绍！自2009年10月底工银瑞信央企50ETF基金上市以来，以ETF为代表的交易所交易基金开始启动扩容，一时间，ETF成为市场备受关注的投资品种。在此，笔者列举一些ETF的套利绝招。

绝招之一：与股指期货共同套利

股指期货和ETF的共同套利又叫指数期货合约与现货指数之间的套利。一般来说，现货指数和指数期货合约之间存在着一定的差价，而这个价差在某一个区间内是合理的，无法从中套利。但期货市场受各种因素的影响，经常造成指数期货合约偏离其合理的定价区间，这样就为套利提供了机会。当某个月份的指数期货合约超过其套利的上限时或者低于其套利的下限时，就存在着套利的空间。具体来说，当指数期货合约超过套利的上限时，分析人士给出的操作策略是：卖出指数期货合约，同时买入现货指数也就是该指数期货合约对应的ETF，待到指数期货合约和模拟现货趋于收敛时平仓，从而获得套利的收益。理论上，也可以反向操作，投资者可以买入指数期货合约，同时通过融券卖出现货指数相应的ETF，待到二者趋于收敛的时候平仓，获取套利的收益。但是目前市场上的融券业务并未成熟，投资者还不能从券商融券ETF卖出。更重要的是，我国的股指期货标的指数是沪深300，但目前市场上还没有沪深300ETF，投资者若要通过此种方式套利，一种方法是通过同时买入上证180ETF和深证100ETF来部分拟合沪深300指数。这样做的问题在于无法精确拟合沪深300指数，从而使套利出现偏差，最终很有可能影响套利所得甚至出现亏损。另一种是直接在二级市场按一定的配比买入一揽子沪深300股票，这样做的问题在于成本太高，同样大大压缩了利润空间。所以，笔者建议，若投资者想通过股指期货和ETF进行联合套利，大可等沪深300ETF推出之后再操作。

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