对冲基金作为一种追求绝对收益的另类资产,其收益应该不受所处投资环境和市场大盘的影响,而主要来源于阿尔法,即超出市场风险溢价的额外收益。
对冲基金作为一种追求绝对收益的另类资产,其收益应该不受所处投资环境和市场大盘的影响,而主要来源于阿尔法,即超出市场风险溢价的额外收益。但事实上,很多对冲基金的收益都在一定程度上受市场环境的影响,包括传统的股票多空策略,而这种受市场影响的程度在某种意义上决定了对冲基金的定位及其在资产组合中的价值。
由此显示,中国私募证券投资基金的收益受A股市场大盘的影响很大,但同时有近1/3的基金可以获得超出大盘之外的显著超额收益。
报告指出,综上所述,中国私募证券投资基金行业从整体层面看,长期为投资者带来较高回报的同时在一定程度上较好地控制了市场风险的影响。这一重要特征将使私募证券投资基金在大类资产配置中发挥非常重要的作用。
由于不同私募证券投资基金的业绩具有显著差异,投资人选择不同的私募证券投资基金所产生的累计收益也会有很大差别。通过经典的市场因子模型来检验CHFRC综合指数样本与股票市场的相关性及超额收益发现,中国私募证券投资基金的收益受A股市场大盘的影响很大,但同时有近1/3的基金可以获得超出大盘之外的显著超额收益。因此,如何选择合适的私募基金及其管理人是投资者获得超额和可持续收益的一个十分关键的环节。
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