金融圈炸锅！踩雷造假私募？百亿FOF刚刚回应

近日，一则“多家FOF和资方多层嵌套投向造假私募”的传闻在业内广为传播。

11月14日下午，传闻涉及的百亿FOF机构华软新动力对记者表示，产品最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司（简称“汇盛私募”），因汇盛私募发生违约导致兑付困难。

涉事机构回应

传闻称，华软新动力等FOF和信托机构及资方超百亿元资金踩雷，投向了一个自称二级市场多空策略的优先份额。其中，华软新动力旗下FOF产品投向汇盛资产产品，汇盛资产又投向瑜瑶投资产品，经过多重嵌套后，最终穿透到一只没有托管人的私募产品上。

有业内人士评论：“差点毁掉私募行业。”

11月14日下午，华软新动力回应记者称：“截至目前，公司管理的最终实际投资至汇盛私募的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资人的合法权益，针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。”

华软新动力表示，该公司目前持续经营，其余在管基金产品均正常运作，公司将本着审慎负责的态度，持续合规经营。

11月14日上午，有渠道人士表示，华软新动力旗下FOF下投了汇盛资产，而汇盛先前声称是自己是做量化对冲策略，后来经华软新动力调查发现，汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品。华软新动力迅速采取行动，上周已经报案。华软新动力对下投方面的失误以及由此引发的一些不实市场传闻，给投资者带来的困扰深表歉意。

不过，华软新动力表示，未委托任何主体代表公司对外发布消息，一切与公司及该公司基金产品相关的通知与信息，均以公司官方发布的文件为准。

“事出反常必有妖”

从第三方网站上的产品净值变化来看，上述汇盛资产旗下量化对冲产品与杭州瑜瑶投资旗下瑜瑶春晓基金净值走势高度相似。

基金业协会信息显示，杭州瑜瑶投资成立于2017年6月9日，注册资本500万元，实缴资本200万元，公司目前有8名全职员工，管理规模在20亿-50亿元。目前，瑜瑶投资处于“异常经营”状态。

2022年6月13日，瑜瑶投资被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施，处罚事由为公司旗下瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间，存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。同时，公司法定代表人何国清、时任基金投资经理杨泽斌因产品违规加杠杆也被出具监管函。

图片来源：浙江证监局

业内流传的一份瑜瑶投资的公司介绍资料显示，旗下多空策略产品的对冲操作堪称异常“精准”。

图片来源：渠道提供

对此，曾有投资者评论称：“一家做量化的私募，结合团队成员的一些主观判断，自2018年到现在每年仓位择时胜率能到100%，又是开眼界的一天。”

事实也证明，“事出反常必有妖”。

一位FOF投资人士表示：“业绩曲线谁都会看，但是专业辨别能力和防各类风险能力越来越重要。投资很多时候要回归常识。”

业内人士介绍，对于私募基金托管，中国证券投资基金业协会实操层面要求契约型私募产品必须托管，后续也有发文做明确规定。但是由于新老划断，所以目前业内事实上还有一批正在运作的无托管的证券类私募产品。

有私募人士认为，一方面托管人存在失职，另一方面，FOF投资人应该遵循内部投研制度，并在投后持续跟踪估值表等基础数据。此外，应做好投资比例控制管理和风险预算管理，对于这种明显存在尾部风险的实际配资项目，不应当成保本保息的现金类项目来看待。

来源：中国证券报·中证网 作者：张舒琳 王宇露

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